PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^N225 с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с EWA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).

EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^N225 или EWA.

Корреляция

Корреляция между ^N225 и EWA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.12

EWA:

0.27

Коэф-т Сортино

^N225:

0.12

EWA:

0.67

Коэф-т Омега

^N225:

1.02

EWA:

1.09

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.07

EWA:

0.37

Коэф-т Мартина

^N225:

-0.18

EWA:

1.17

Индекс Язвы

^N225:

9.93%

EWA:

6.85%

Дневная вол-ть

^N225:

29.99%

EWA:

21.74%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

EWA:

-66.98%

Текущая просадка

^N225:

-11.07%

EWA:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 6.71% против 5.43% соответственно.

^N225

С начала года

-5.88%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-2.56%

1 год

-2.18%

5 лет

13.82%

10 лет

6.71%

EWA

С начала года

7.08%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

1.65%

1 год

5.84%

5 лет

13.35%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и EWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EWA равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и EWA

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и EWA

Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеют волатильность 4.44% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...