PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^N225 с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с EWA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).

EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^N225 или EWA.

Корреляция

Корреляция между ^N225 и EWA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.67%
689.52%
^N225
EWA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.25

EWA:

0.34

Коэф-т Сортино

^N225:

-0.15

EWA:

0.63

Коэф-т Омега

^N225:

0.98

EWA:

1.09

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.28

EWA:

0.34

Коэф-т Мартина

^N225:

-0.78

EWA:

1.11

Индекс Язвы

^N225:

9.59%

EWA:

6.66%

Дневная вол-ть

^N225:

29.95%

EWA:

21.77%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

EWA:

-66.98%

Текущая просадка

^N225:

-15.70%

EWA:

-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 6.04% против 4.62% соответственно.

^N225

С начала года

-10.78%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-6.68%

1 год

-7.45%

5 лет

13.39%

10 лет

6.04%

EWA

С начала года

2.72%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-4.10%

1 год

7.10%

5 лет

12.75%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и EWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^N225: -0.04
EWA: 0.15
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^N225: 0.17
EWA: 0.36
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^N225: 1.02
EWA: 1.05
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^N225: -0.05
EWA: 0.14
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^N225: -0.16
EWA: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа EWA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.15
^N225
EWA

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и EWA

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-8.07%
^N225
EWA

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и EWA

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
14.76%
^N225
EWA